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Spot, Future, Lending(Aave) 세가지 종류의 자산을 기반으로 투자자가 원하는 성격의 포트폴리오를 제시하는 서비스를 만들려고 해 입력: APY 목표, Max drawdown, strategy(conservative, passive, aggresive) 출력: 포트폴리오 구성, 스트레스 테스트 결과, Risk profile(기초자산 가격변화에 따른 포트폴리오 가치 변화 그래프) 두가지에 대해 조사해줘 - 출력물을 deterministic 하게 확정 가능할지 (가격 예측은 배제) - 대상 자산을 선정해줘: 제한된 풀
Nov 8, 08:18 AM
# 암호화폐 포트폴리오 최적화 서비스 구축 분석 ## TL;DR **Deterministic 출력 가능성**: 가격 예측 없이도 역사적 데이터와 최적화 알고리즘을 활용해 재현 가능한 포트폴리오 구성이 가능합니다. **대상 자산**: BTC, ETH, SOL 등 주요 7개 코인(현물/선물), USDC, USDT, ETH 등 상위 10개 Aave 렌딩 마켓으로 제한된 풀 구성을 권장합니다. ## Deterministic 출력 확정 가능성 ### 가격 예측 배제한 결정론적 방법론 포트폴리오 최적화는 **미래 가격 예측 없이도** 결정론적(deterministic) 출력이 가능합니다: #### **핵심 방법론** - **역사적 시뮬레이션**: 과거 수익률 데이터로 VaR/CVaR 직접 계산 - **평균-분산 최적화(MVO)**: 역사적 평균 수익률과 공분산 매트릭스 사용 - **CVaR 최적화**: 꼬리 위험(tail risk) 최소화를 위한 선형 프로그래밍 - **스트레스 테스